Без аппетита: банкиры назвали актуальные угрозы

- kbrbank

Без аппетита: банкиры назвали актуальные угрозы

какое количество стоит операционный риск для банков? Стоит ли поголовно «закручивать гайки» для розничных заемщиков? Каковы приоритеты ЦБ на розничном рынке? В чем угрозы закона о банкротстве физлиц?

Об этом и многом втором говорили участники банковского форума Retail Risks Management, организованного АРБ.

ЦБ: рынок розницы начнет восстанавливаться в 2016 году

Рынок розничного кредитования будет в состоянии спада — по результатам этого года количество кредитов, выданных населению, сократится на 10%, но в первом полугодии 2016-го возможно будет сказать о восстановлении рынка. Это сообщил в собственном выступлении глава департамента денежной стабильности Банка России Сергей Моисеев.

Он указал, что на данный момент отлично видна поляризация банковского рынка. С одной стороны — банки-монолайнеры, каковые на данный момент переживают спад собственной деятельности. С другой — большие государственные банки, для которых розничный бизнес не есть определяющим. «В фокусе» неприятностей, как отметил Моисеев, наиболее рискованный рынок — необеспеченное потребительское кредитование.

Большие банки с довольно диверсифицированными сумками уже начали медлительно, но устойчиво восстанавливаться, выходить на хорошую процентную маржу. У розничных игроков отрицательная маржа сохраняется, но у них начинают оказаться доходы от роспуска резервов — банки начинают избавляться от нехороших кредитов. «Расчистка балансов — ключ к тому, дабы эта несколько банков начала себя ощущать достаточно с уверенностью в этом и следующем году»,— выделил представитель ЦБ.

Больше всего ЦБ «симпатизирует» таким розничным продуктам, как кредитные карты и ипотека.

«Я полагаю, что мы можем сказать про восстановление рынка в первом полугодии 2016 года, на хорошую рентабельность эта несколько банков может выйти во втором полугодии,— заявил Сергей Моисеев.— Вряд ли мы сможем достигнуть тех темпов роста, каковые были в 2013–2014 годах, я пологаю, что таковой бум будет уже неосуществим». Он выделил, что больше всего ЦБ «симпатизирует» таким розничным продуктам, как кредитные карты и ипотека, в меньшей — POS-кредитам и необеспеченным потребительским займам.

Не оптимистический прогноз от Moody’s

Вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Алексей Проклов был пара неоптимистичен, указав, что сегодняшний и грядущий годы будут сложными. Российская экономика в текущем году сократится на 4%, в следующем году рецессия продолжится со спадом еще на один пункт. Стоимость бареля нефти сохранятся на уровне $50–60 за баррель, и это не окажет помощь экономике восстановиться.

В базисном сценарии Moody’s сохранятся и санкции. Инфляция останется высокой, вследствие этого продолжат сжиматься потребительские затраты, что послужит драйвером продолжения спада в Экономике.

По оценкам Moody’s, продолжат сжиматься инвестиции в экономику, как со стороны предпринимательского сообщества, так и со стороны страны. А также, согласно точки зрения аналитиков агентства, банкам не нужно ждать от правительства новой докапитализации из-за значительного ограничения как федерального, так и регионального бюджетов.

Вместе с тем действия русского регулятора агентство оценивает позитивно. Алексей Проклов указал, что политика ЦБ по внедрению плавающего курса рубля оказала в конечном итоге стабилизирующее влияние на обстановку в экономике: перекладывания средств из рублей в валюту на фоне высокой волатильности и скачков направлений не случилось, это также хороший фактор. Но в течение следующих полугода либо кроме того года вряд ли стоит ожидать от ЦБ столь же агрессивного понижения главной ставки в связи с высокой инфляцией.

Казначеи: Национальный банк обязан заняться процентными рисками

«Приблизительно половину из триллиона рублей, выделенного страной на докапитализацию финансовой системы, образовывает цена процентного риска»,— заявил в собственном выступлении директор казначейства ВТБ24 Дмитрий Орлов. «Процентный риск стоит больших денег, и банкам нужна помощь регулятора»,— отметил он, указав, что до сих пор ЦБ собирает с банков лишь одну отчетность, касающуюся этого вида риска. Наряду с этим каких-либо результатов измерений этого показателя регулятором банки не приобретают. «У нас имеется множество нормативов, которые связаны с ликвидностью, но никакого норматива, связанного с процентным риском, у нас нет,— выделил Дмитрий Орлов.— Исходя из этого пора переходить на регулирование этих рисков на уровне ЦБ».

Его поддержал сотрудник — директор казначейства Промсвязьбанка Дмитрий Спрысков, отметивший, что масштабы процентного риска огромны, он может «съедать» капитал банка незаметно и достаточно долгое время. «К сожалению, многие банки были неподготовленными к резкому росту ставок ЦБ,— заявил он.— У большинства банков, а также зарубежных, имеется налаженная совокупность работы по управлению такими рисками. Но кто эту совокупность имел до кризиса, тот смог избежать громадных потери. А те банки, каковые начали вспоминать по окончании того, как ставка была поднята им уже „поздно выпивать боржоми”».

Масштабы процентного риска огромны, он может «съедать» капитал банка незаметно и достаточно долгое время.

Дмитрий Спрысков напомнил, что рынок процентных деривативов — хороший инструмент для управления процентными рисками во всем мире, но в Российской Федерации он неразвит. А санкции не разрешают осуществлять операции с нерезидентами, что усиливает эту проблему. «В данной связи хочется обратиться к регулятору: нужно взглянуть на эту проблему и, быть может, как вариант, выступать в роли маркет-мейкера, что разрешило бы банкам деятельно закрывать процентные риски,— заявил он.— Такая инициатива была бы пользуется большим спросом».

Кроме этого Дмитрий Спрысков подчернул, что в розничном бизнесе нужно развивать продукты с плавающими ставками. «Для ритейла это, к сожалению, возможно, более сложно, для корпоративных клиентов это легко,— заявил он.— Но хотелось бы иметь данный инструмент и в розничном бизнесе. Нужно трудиться с клиентом, неспешно пробовать приучать его к плавающей ставке. Быть может, на какой-то первый период — фиксированная ставка, на последующий — привязанная к какому-то индикатору.

Это помогло бы снизить процентные риски для финансовой системы».

Кредитование: новые возможности в новых сегментах

Как кредитовать, в случае если кризис затянется? методики и Какие инструменты кредитного риска применять? Согласно точки зрения начальника кредитного департамента дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Ксении на данный момент, не обращая внимания на ужесточение требований к заемщикам, нельзя останавливаться в развитии, нужно экспериментировать в настоящих условиях.

Она подчернула, что в случае если речь идет о кризисных явлениях, то банки довольно часто склонны принимать стремительные ответы. «Обычно мы ужесточаем кредитные параметры на базе анализа, время от времени 10% самой плохой „популяции” и больше их не берем в собственные новые заемщики,— отметила Ксения Мухорина.— В случае если кризис затянется, что делать, дабы финансовые потоки длились, дабы мы готовься к выходу, в то время, когда он, наконец, произойдёт?»

Она утвержает, что в условиях, в то время, когда прогнозы экономистов разнятся, банку стоит тестировать инструменты. «В случае если мы начинаем „зажимать” какие-то критерии, то стоит оставлять маленькую тестовую группу, за которой мы сможем замечать, и взглянуть, что с ней будет происходить с позиций просрочки, списаний, прибыльности»,— растолковала Мухорина. Непременно, банкам оказывает помощь опыт, накопленный в 2008–2009 годах, но сравнивать тот кризис с нынешним запрещено: изменилась инфраструктура, банковские процессы, применение банками данных бюро кредитных историй.

«Исходя из аппетита банка к кредитному риску, возможно предположить варианты тестирования,— отметила Ксения Мухорина.— Забрать маленькую группу заемщиков и двинуться в новый для себя сегмент. Из-за чего бы не оттестировать его в настоящее кризисное время?»

Об усилении фокуса на определенном клиентском сегменте поведал глава управления розничного кредитования Банка Москвы Сергей Ситин. «Мы совершили изучения и внедрили особую программу „Люди дела”, в рамках которой предоставляем комплекс продуктов для клиентов из определенных категорий»,— поведал он. Клиентами программы «Люди дела» становятся сотрудники совокупности здравоохранения, образования, государственного управления и силовых структур.

Розничное и корпоративное кредитование себя исчерпали, и очередной точкой роста финансовой системы есть кредитование МСБ.

А главный аналитик АРБ Сергей Григорян объявил, что розничное и корпоративное кредитование себя исчерпали, и очередной точкой роста финансовой системы есть кредитование средних и малых фирм. Он представил совокупность оценки риска фирм МСБ Ecolo на базе нефинансовых показателей, которая была создана АРБ совместно с одноименной итальянской компанией. На данный момент совокупность тестируется несколькими большими русскими кредитными организациями.

Закон о банкротстве: ограничения и риски

Новые законодательные нормы, которые связаны с взысканием долгов и банкротством физлиц, привели к бурному обсуждению на форуме. Глава фирмы «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева упомянула о подготовленном Министерства экономики законе о деятельности по взысканию задолженности. «Он затронул важные нюансы и накладывает достаточно значительные ограничения на коллекторов и работу, и кредиторов на количество контактов с его качеством и заёмщиком,— заявила она.— Так, к примеру, выделяются отдельные сегменты проблемных заемщиков, с которыми мы с вами не можем общаться».

В перечень таких лиц, согласно заявлению главы «Секвойи», вошли беременные, матери с детьми до полутора лет, лица старше 70 лет, лица в медицинских учреждениях и т. д. «В случае если мы уберем эти сегменты из отечественных долговых сумок, то отсеется около 30% заемщиков,— указала Елена Докучаева.— Это вправду весьма важные ограничения, и мы деятельно призываем все банковское сообщество ознакомиться с этим законом. Мы предполагаем, что именно этот закон будет для нас главным».

Глава департамента по работе с проблемной задолженностью банка «Открытие» Дмитрий Ким напомнил, что 1 октября вступит в силу закон о банкротстве физических лиц, и процитировал писателя Тристана Бернара: «Банкротство — это законная процедура, на протяжении которой вы перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам». Согласно его точке зрения, сам факт вступления закона в силу увеличит рост проблемной задолженности в кредитных сумках банков, скажется на приросте резервов и в итоге на денежном результате.

«Отечественное самое основное опасение содержится в том, что клиенты, каковые ранее нормально обслуживали собственный кредит, не изучив нюансов, смогут выплачивать задолженность по причине того, что будут ожидать прощения долга, сохраняя надежду попасть под воздействие этого закона»,— отметил Дмитрий Ким.

Клиенты, каковые ранее нормально обслуживали собственный кредит, не изучив нюансов, смогут выплачивать задолженность.

Он кроме этого сказал, что опасаеться по поводу того, что под воздействие нового закона может попасть очень много заемщиков. «В законе тёмным по белому написано, что задолженность клиента должна быть более 500 тысяч рублей и просрочка — более трех месяцев,— растолковал он.— Мы выбрали сегмент в отечественном портфеле как раз с этими параметрами и осознали, что под риск попадает большая доля». Запрос, направленный банком в бюро кредитных историй о суммарной задолженности клиентов по всем кредитным организациям, принес еще более тяжёлую данные. «Еще больший процент портфеля попадает под риск, что клиенты в тот либо другой момент смогут заявить о банкротстве, что повлечет за собой неприятности для бизнеса»,— выделил Дмитрий Ким.

Разработка частной модели угроз безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: