Кто смотрит в начавшийся год с оптимизмом, или что дает свободу в управлении кредитным риском

Как неизменно, по окончании кризиса, в то время, когда наступает твёрдый недостаток капитала, слышны заклинания: «Мы больше не желаем принимать кредитный риск, мы переориентируемся на комиссионные».

Мы уже как-то обсуждали верные измерители с целью достижения данной стратегической цели. Разумеется, что часть в чистом операционном доходе (ЧОД) совсем не годится для данной цели. Верным измерителем есть ЧКД, отнесенный к трудящимся активам

В то время, когда процентный доход сжимается, отражая неприятности с доходностью (либо качеством — долей NPL) активов либо ценой пассивов, часть чистого комиссионного дохода (ЧКД) в ЧОД и без того растет сама по себе. Но это не отражает верно ни упрочнений по наращиванию ЧКД, ни ситуации со структурой доходов. Верным измерителем есть ЧКД, отнесенный к трудящимся активам (либо привлеченным средствам, это фактически все равно, в особенности для универсальных банков).

Сейчас выявляется вторая, но не меньше значимая роль этого показателя. Она проявляется в сопоставлении с показателем ЧКД/ОР, где ОР — операционные затраты. Денежное толкование этого показателя — как банк способен покрывать текущие затраты за счет комиссионных операций, не связанных с кредитным риском.

Вторая интерпретация — как он зависим от колебаний процентной маржи, уровня ставок, стоимости ресурсов и по большому счету, как остро нужно банку принимать в значительных масштабах кредитный риск для покрытия собственных текущих затрат.

Сокращению маржинальности банковского бизнеса и разрешает нам с оптимизмом наблюдать в 2017 год

Комментируя результаты работы Сберегательного банка России по РСБУ за 2016 год, помощник главы Сберегательного банка Александр Морозов сообщил: «Наиболее значимым итогом 2016 года считаю увеличение эффективности: улучшение отношения затрат к доходам до 35,7% и повышение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом до 62%. В совокупности это значительно снижает чувствительность банка к вероятному сокращению маржинальности банковского бизнеса и разрешает нам с оптимизмом наблюдать в 2017 год». Мы решили взглянуть, какие конкретно еще банки смогут наблюдать с оптимизмом в 2017 году.

Для изучения мы отобрали 80 наибольших банков по размеру средних трудящихся активов за три квартала 2016 года (отсечка пришлась на 82 млрд рублей). Результаты расчетов приведены в диаграмме.

Она несложна для интерпретации.

Диаграмму дробят на четыре неравных прямоугольника средние показатели по банковской совокупности (без Сберегательного банка России): покрытие комиссионным доходом операционных затрат на уровне 39,6% и комиссионная доходность активов, измеренная как ЧКД/средним трудящимся активам в размере 0,69%.

Верхний левый прямоугольник: счастливчики.

Если они поставят себе стратегическую задачу наращивания комиссионных доходов, то смогут приобретать их еще больше

В нем находятся радостные банки, каковые в меньшей степени зависят от процентного дохода в части покрытия издержек. Обстоятельство возможно в весьма действенном управлении издержками, или оптовых источниках наращивания активов (работа с большими корпоративными клиентами). Наряду с этим у них отмечается низкий уровень получения комиссионных доходов с единицы активов.

Это указывает, что если они поставят себе стратегическую задачу наращивания комиссионных доходов, то смогут приобретать их еще больше (при условии контроля затрат).

Верхний правый прямоугольник: территория победителей.

Отрадно, что это не только нишевые банки, но и достаточно большие представители финансовой системы

Они не только покрывают солидную часть издержек комиссионным доходом, но владеют высокой компетенцией по превращению клиентских взаимоотношений в форме размеров активов в большой уровень комиссионных доходов. Мы видим тут банки с рекордными показателями. Отрадно, что это не только нишевые банки, но и достаточно большие представители финансовой системы.

Нижний правый прямоугольник: действенно трудящиеся банки.

Банки данной территории действенно трудятся в области получения изменения клиентских взаимоотношений в комиссионные доходы, но уровень этих доходов мал в сравнении с высокими операционными издержками. Вероятное наращивание баланса либо твёрдый контроль издержек может вывести эти банки из проблемной территории.

Нижний левый прямоугольник: сложная территория.

Показатель свойства банка покрывать текущие затраты за счет комиссионных доходов делается стратегическим показателем на время преодоления последствий кризиса

Эти банки является достаточно сложную территорию. Банки в данной территории, в большинстве случаев, имеют большие издержки, но действенно завлекают клиентские средства для наращивания активов. Но они пока не способны дополнить эту компетенцию свойством наращивать количества комиссионных одолжений своим клиентам.

Иными словами, отношения с клиентами не преобразовываются у них в значимый уровень комиссионных доходов. Это вынуждает их ориентироваться на процентный доход, что увеличивает их потребность и кредитные риски в капитале.

Так, показатель свойства банка покрывать текущие затраты за счет комиссионных доходов делается стратегическим показателем на время преодоления последствий кризиса. Он не только отражает свойство банка диверсифицировать источники дохода, «реализовывая» своим клиентам не одни лишь кредиты и депозиты, но и его свойство деятельно руководить уровнем принятия кредитного независимость и риска его денежных результатов от динамики процентной маржи на рынке. Это особенно принципиально важно в условиях стремительного сокращения инфляции и, как следствие, неспециализированного уровня ставок.

Финансовая жизнь

Кто смотрит в начавшийся год с оптимизмом, или что дает свободу в управлении кредитным риском

Суд над бывшей сотрудницей ФАС Мариной Пушкаревой

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: