Практические подходы к автоматизации трансфертного управления ресурсами в банках

- kbrbank

Практические подходы к автоматизации трансфертного управления ресурсами в банках

Среди способов трансфертного ценообразования популярность в банках набирает Matched Rate Method. Но его применение формирует важные требования к инструментам автоматизации. // Елена Трунова, Intersoft Lab

Внедрение трансфертного управления ресурсами в банке разрешает решать задачи стимулирования бизнес-подразделений — центров прибыли к поиску недорогих выгодных привлечения условий и источников средств их размещения, к повышению процентной маржи, к согласованию размещения привлечения активов и сроков ресурсов, к минимизации процентного риска и риска ликвидности. Для помощи этих задач выполняется своевременный расчет трансфертных расходов и доходов, вычисляется маржинальный доход по активным и пассивным операциям с учетом внутренней цене ресурсов для доходности и активов размещения для пассивов, оценивается денежный итог центров прибыли, направлений бизнеса, клиентских сегментов и каналов продаж.

На практике используют разные способы трансфертного ценообразования: способ цены ресурсов, чистые способы фондирования, способ фондового пула, способ согласованных сроков погашения либо согласованной ставки (Matched Rate Method). Последний способ есть самый эффективным и разрешает приобретать детальную оценку трансфертных расходов и доходов до отметки банковских продуктов и клиентов.

Его реализация предполагает предварительную группировку однородных ресурсов и назначение для групп методов трансфертных сроков цен и расчёта фондирования, расчет трансфертных расходов и доходов на базе полного количества данных по операциям банка. Возможности электронных таблиц для этих целей ограничены, исходя из этого банки применяют специальные совокупности автоматизации. На примерах внедрения приложения «Трансфертное управление ресурсами» от компании Intersoft Lab разглядим, как кредитные организации на практике используют Matched Rate Method.

Какие конкретно эти забрать за базу

Ясно, что расчет трансфертных стоимостей, расходов и доходов выполняется на базе информации о привлеченных и размещенных ресурсах: срочных (депозиты, кредиты и др.) и до востребования (остатки на квитанциях клиентов, капитал и др.). Источниками данной информации являются договоры сделки и лицевые (счета) банка.

Проектный опыт Intersoft Lab говорит о том, что модель расчета может опираться на оба источника, и в каждом случае имеются собственные преимущества.

Одно из главных требований к совокупности автоматизации расчета трансфертных расходов и доходов — это помощь расчетов по любым исходным данным.

К примеру, банк «Левобережный», автоматизируя трансферты, применял для получения данных по срочным денежным инструментам — сделки, а по ресурсам до востребования — счета. Таковой подход оптимален с позиций детальности расчета и снабжает возможность оценки денежных рентабельности и результатов по отдельным клиентам и банковским продуктам.

Для его реализации требуется собрать эти по всем сделкам из учетных модулей в совокупность расчета трансфертных расходов и доходов, а это достаточно объемная задача, которую не каждый банк готов оперативно решать. Исходя из этого банку «ЦентрКредит» был предложен компромиссный вариант, в то время, когда эти сделочного учета употребляются лишь для главных срочных ресурсов — кредитов и депозитов, а для другой части используются эти по квитанциям.

В Новикомбанке расчет автоматизирован лишь по лицевым квитанциям, что разрешило организации в сжатые сроки внедрить совокупность и решить актуальные задачи. Потому, что приоритеты автоматизации трансфертного управления ресурсами у банков различные, то одно из главных требований к совокупности автоматизации расчета трансфертных расходов и доходов — это помощь расчетов по любым исходным данным: лицевым сделкам и счётам.

Как скоро подготовить эти для расчета трансфертных стоимостей

Потому, что способ согласованной ставки предполагает, что для каждого ресурса задается личный метод расчета трансфертной цены, это указывает, что практически правила должны быть установлены для сделки и каждого счёта. В «ручном режиме» эта работа будет очень трудоемкой, тем более что состояние и состав ресурсов банка каждый день изменяются. Выход из положения — автоматическая группировка ресурсов с аналогичными параметрами и определение методов расчета для групп.

Исходя из этого еще одно требование к совокупности автоматизации — наличие механизма автообъединения ресурсов банка по формальным показателям (видам контрактов, срокам, валютам и др.). К примеру, BPM-платформа «Контур», на которой функционирует приложение «Трансфертное управление ресурсами», снабжает автоматическую группировку любых типов данных, а также счётов и сделок. Бизнес-пользователи смогут настраивать правила объединения ресурсов любой сложности, не обращаясь за помощью к ИТ-экспертам.

К примеру, посредством механизма классификации в банке «ЦентрКредит» более 300 тысяч соглашений распределяются в 13 групп однородных ресурсов (либо бакетов, в терминологии приложения) по типам денежных инструментов (депозиты, кредиты), по связанным сделкам, сделкам с другим признакам и целевым финансированием; более 500 тысяч лицевых квитанций формируют 12 бакетов, объединяющих депозиты и счета до востребования, счета с вознаграждением, акции и др. Банк «Левобережный» применяет 18 бакетов по соглашениям разных типов и семь бакетов по квитанциям. В Новикомбанке в бакеты группируются лицевые квитанции по срокам, по целевым парам квитанций, по наличию соглашения о неснижаемом остатке, по обязательствам до востребования.

Как снять ограничения расчета трансфертной цены

Дабы для счёта и каждой сделки вычислить трансфертную цену, сперва вычисляется срок фондирования, и по трансфертной кривой, определяющей связь между сроков и ставок привлечения либо размещения, устанавливается соответствующая ему внутренняя ставка.

Как показывает опыт, банки применяют способы либо методы определения сроков фондирования. Дабы удовлетворить разнообразные требования, совокупность автоматизации обязана владеть широким комплектом типовых способов расчета трансфертных стоимостей и быть открытой для расширения.

К примеру, в приложении «Трансфертное управление ресурсами» предлагаются пара десятков преднастроенных способов расчета для срочных сделок, ресурсов до счётов и востребования, таких как фиксированный срок, заданный срок, средневзвешенный срок, дюрация, фиксированная цена, целевое фондирование, целевые пары и др. Помимо этого, приложение разрешает настраивать произвольные методы расчета лично для банка.

К примеру, банк «Левобережный» применял стандартные способы расчета для срочных ресурсов — дюрация и заданный срок и для квитанций — фиксированный срок. Для банка «ЦентрКредит» были настроены особые способы: целевое финансирование — фондирование за счет конкретного источника, фондирование связанных сделок, расчет для квитанций с вознаграждением. Дабы Новикомбанк смог применять стандартные способы расчета трансфертных стоимостей только по лицевым квитанциям, были донастроены процедуры предварительной подготовки данных.

Хотелось бы подметить, что модель трансфертного управления ресурсами, как и модель аллокаций (просматривайте: « Практика автоматизации аллокаций») и каждая вторая «внутренняя», незарегламентированная извне управленческая методика, находятся в постоянном перемещении. Это значит, что к управленческим совокупностям неприменим термин «коробка» (в то время, когда поставили и трудится «как имеется») и распространенный подход доработок силами поставщика. Приложение для расчета трансфертных цен и расходов и доходов будет рабочим местом финансиста либо казначея, открывая возможность своевременного моделирования, поиска и многократных перерасчётов лучших методических подходов к оценкам денежного результата банка в любую секунду и без того довольно часто, как это требуется.

 

Управление бизнес-процессами: современные методы. Громов А.И., Фляйшман А., Шмидт В.

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: