?Базель iii: дифференциация регулирования и «продвинутый подход» в оценке рисков

- kbrbank

?Базель iii: дифференциация регулирования и «продвинутый подход» в оценке рисков

Национальный банк начал мониторинг соответствия банков требованиям Базеля III и собирается внедрить дифференцированное регулирование рынка. Это заявил ИО главы департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов на конференции Russia Risk Conference — 2015, которая прошла в Москве несколько дней назад.

Время стабилизиционого регулирования заканчивается

В 2015 году Национальный банк старался сгладить для банков эффект волатильности нестабильности и курса рубля денежных рынков, и не смотря на то, что это не было отражено в законодательных актах, они нашли отражение в разъяснениях и письмах Центрального банка.

Алексей Лобанов напомнил, что стабилизиционый временный режим, в рамках которого банки имели возможность учитывать собственные пассивы и валютные активы по обговоренному с ЦБ курсу и применять инструмент льготного формирования резервов, а также по реструктурированным ссудам и по ссудам заемщикам, попавшим под санкции Государственного департамента США США и Европейского союза, подходит к концу. Это было первое направление работы департамента с банками, которому уделялось внимание целый год.

ЦБ во втором полугодии стал шепетильно мониторить соответствие банков требованиям Базеля III.

Второе направление работы департамента содержится в том, что ЦБ во втором полугодии стал шепетильно мониторить соответствие банков требованиям Базеля III. Лобанов напомнил, что они означают не только внимание ЦБ к нормативам кратковременной ликвидности, о чем банки, в большинстве случаев, не забывают, но и выстраивание буферов по капиталу.

Главный объект приложения упрочнений ЦБ в рамках введения новых базельских требований — выпуск нормативов, каковые разрешали бы органично реализовать в отечественной денежной совокупности требования Базеля II и Базеля III. Алексей Лобанов напомнил, что Базель III — это надстройка над прошлым сводом требований, и он не отменяет установки Базеля II.

Банк России занимается и внедрением «продвинутого подхода» к оценке рисков банков.

По словам и. о. главы департамента, Банк России занимается и внедрением «продвинутого подхода» к оценке рисков банков — и по сей день первые банки из самых больших, с активами более 500 млрд рублей, готовятся к переходу на такую оценку работы со стороны ЦБ.

Напомнил Алексей Лобанов и про самый революционный компонент Базеля III — внутренний контроль оценки достаточности капитала на покрытие рисков и раскрытие информации о рисках в банка.

ИО главы департамента банковского регулирования Банка России подчернул, что в Российской Федерации в первый раз в 2015 году начался процесс разделения регулирования. Так, в случае если ранее ЦБ по всем структурам, имеющим банковские лицензии, использовал однородный подход, то на данный момент совокупность изменилась, и какие-то банки стали больше, какие-то занялись работой в специальных нишах.

Исходя из этого ЦБ будет развивать совокупность ARV-подхода к контролю за процессами в банке на базе внутренних рейтингов. Также будет проходить внедрение норматива LCR — кратковременной ликвидности — применимого для 10 системных банков. По словам Алексея Лобанова, график внедрения этого показателя был утвержден базельским комитетом еще в 2010 году.

Исключения из правил

Третье направление реформы регулирования банковского надзора содержится в выведении из-под требований «Базеля» центрального контрагента по сделкам банков на Столичной бирже. Речь заходит о том, что к Национальному клиринговому центру (НКЦ) по операциям, каковые центральный агент совершает в интересах клиентов, не будут использоваться требования «Базеля». Это специфичное регулирование на данный момент разрабатывается финансово-кредитным блоком Банка России, и делается это чтобы НКЦ (что имеет банковскую лицензию) имел возможность наращивать количества собственных операций, не отвлекая ресурсы для соответствующего этим операциям наращиванию капитала.

Третье направление реформы регулирования содержится в выведении из-под требований «Базеля» центрального контрагента.

Остановился Алексей Лобанов и на теме увеличения качества капитала банков с позиций прозрачности источников происхождения этого капитала. Он напомнил, что менеджмент банков, в соответствии с базельским требованиям, неизменно обязан внятно растолковывать регулятору, откуда взялись те либо иные вливания в капитал.

Леверидж и денежный рычаг

В 2016 году ЦБ будет рассматривать ходатайства банков о переходе на расчет кредитного риска, основанного на кредитных рейтингах, сказал представитель ЦБ. Возьмёт собственный развитие тема продвинутых подходов, дабы банки имели возможность оценивать собственные риски посредством статистической базы. Но для реализации этого подхода нужно, дабы банк располагал широкой и прекрасно организованной базой операционных событий.

Алексей Лобанов подчернул, что шаги Банка России не носят ужесточающего характера. Так, к примеру, не будет ужесточения в оценке рисков банков, которые связаны с кредитованием и ипотекой МСБ.

Ближайшие два года пройдут под знаком подготовки к внедрению понятия левериджа либо денежного рычага.

Ближайшие два года пройдут под знаком подготовки к внедрению понятия левериджа либо денежного рычага. Банк России будет внимательно смотреть за отношением заемного капитала к собственным средствам. Но наряду с этим Алексей Лобанов уверен в том, что у российских банков имеется хорошая подушка капитала, в отличие от банков Европы,— вот для них-то внедрение требований левериджа по Базелю III преодолеет более болезненно.

С 2017 года ЦБ приступит к расчету норматива чистого стабильного фондирования. Кроме этого заметят свет новые оценки рыночной стабильности — новая оценка кредитного риска будет максимально приближена к той, что заложена в отчетности МСФО-9.

С 1 января 2018 года будут пересмотрены подходы оценки рисков при проведении операций секьюритизации.

Банковской системе России Приказали долго жить.

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: