Почему откладывается реформа соглашения базель iii

- kbrbank

Почему откладывается реформа соглашения базель iii

Базельский комитет по банковскому надзору планировал до конца прошлого года внести ответственные поправки в кое-какие положения третьей части Базельского соглашения (Базель III). Но запланированное совещание комитета не прошло в назначенный срок. О подоплеке ответа отложить принятие поправок говорится в публикации The Economist.

Кое-какие банки вычисляют чересчур обременительными кроме того нынешние требования к капиталу, пишет The Economist.

ЕЦБ пересмотрел прошлые подсчеты и назвал новую сумму недостачи в капитале Monte dei Paschi — €8,8 млрд

Так, многострадальному Monte dei Paschi di Siena предсказуемо не удалось выполнить предписание Европейского центробанка и привлечь до Января этого года недостающие €5 млрд. Сейчас он должен обратиться с просьбой о помощи к правительству. Ветшайшее кредитное учреждение мира в далеком прошлом живет под бременем невозвратных кредитов, и на финише 2016 года опустилось с третьего на четвертое место в перечне наибольших банков Италии.

ЕЦБ, в это же время, пересмотрел прошлые подсчеты и назвал новую сумму недостачи в капитале Monte dei Paschi — €8,8 млрд.

Многие другие европейские банки, каковые находятся в куда лучшем положении, чем их несчастный собрат из Сиены, также жалуются на надвигающуюся необходимость завлекать дополнительный капитал. До этого они уже израсходовали годы, дабы нарастить подушку безопасности, сдувшуюся на протяжении кризиса. Но сейчас банкиры опасаются, что необходимость соответствовать предложенным трансформациям потребует новых упрочнений.

До тех пор пока им досталась временная передышка. Совещание управляющих центральными банками, на которых предполагалось одобрить последние трансформации, 3 января было отложено на неназванный срок.

Базельский комитет планировал сократить многообразие методик, к каким прибегают банковские учреждения для подсчета взвешенных по риску активов

Отметим, что третья часть Базельского соглашения стала ответом на события экономического кризиса 2008 года. Согласованные нормы регулирования ставят целью исключить условия для повторения кризисных явлений. Они усилили требования к ликвидности и банковскому капиталу.

Но так же, как и прежде сложная обстановка во многих больших банках (а также в банковском секторе целых стран) настойчиво попросили унификации правил и дальнейшего ужесточения.

В этом случае Базельский комитет, пишет The Economist, планировал сократить многообразие методик, к каким прибегают банковские учреждения для подсчета взвешенных по риску активов (risk-weighted assets, RWA). Разброс намечалось уменьшить за счет ограничений для «внутренних» либо «домашних» моделей определения RWA. Правильно Базеля отношение собственного капитала к взвешенным по риску активам является ключевым показателем устойчивости банка.

И в случае если какое-то банковское учреждение не испытывает особенного оптимизма по поводу накопившихся рисков, оно склонно занизить RWA. В следствии появляется заведомо завышенное представление о достаточности собственного капитала.

Предметом разногласий стала величина, которая в публикации The Economist названа «итоговым уровнем» (output floor). Это собственного рода нижняя граница для взвешенных по риску активов, вычисленных по «внутренним» методикам банков. Определять эту величину предлагается в виде процентной доли от RWA, скалькулированной на базе стандартизированного подхода.

Чем выше стал бы данный процент, тем тверже были бы требования. Начальные предложения варьировались от 60% до 90%. Предложенный в прошлом месяце компромиссный вариант, что не отыскал в итоге неспециализированной помощи, подразумевал постепенное увеличение «итогового уровня» до 75% к 2021 году.

Предлагаемое новшество мало затронет американские банки

Монетарным влияниям США, по утверждению The Economist, импонирует подобное ограничение. «Итоговый уровень», как полагают они, сузит возможности банков манипулировать цифрами. Возражают европейцы. К примеру, Ассоциация германских банков и Bundesbank выступают против нижнего порога в принципе.

Как уверяют финансисты из Германии, «внутренние» методики расчетов в большей, а не в меньшей степени чувствительны к имеющимся рискам.

Предлагаемое новшество, пишет потом The Economist, мало затронет американские банки. А вот кое-какие европейские смогут очень сильно обжечься. Частично вероятный неравный эффект от введения новых правил по различные стороны Атлантики издание растолковывает несложным событием. Похожие ограничения уже предусмотрены в самих США, но до сих пор отсутствуют в Европе.

К тому же американские банки раньше европейского финсектора пришли в себя по окончании глобального экономического кризиса.

Имеют различия и значение в моделях бизнеса. В частности, на балансах банков в Европе находится больше ипотечных кредитов. Со своей стороны, американские банки склонны довольно часто перепродавать ипотечные займы. Помимо этого, балансы европейцев в основном отягощены кредитами, каковые выданы компаниям и на новые проекты.

Все это увеличит взвешенный риск, в случае если руководствоваться новыми стандартами, отмечает The Economist.

Постепенное введение более твёрдых правил дало бы возможность европейским банкирам приспособиться к новым условиям

Должностные лица так же, как и прежде сохраняют надежду прийти к соглашению в течение последних трех месяцев наступившего года. По всей видимости, они все же зафиксируют «итоговый уровень». Вопрос содержится лишь в том, на какой отметке удастся достигнуть договоренности.

Издание приводит расчеты Омара Кинана и Киннера Лакхани из Deutsche Bank. Согласно их точке зрения, 75-процентная планка приведет к повышению RWA, соответственно и к уменьшению достаточности капитала, в 26 из 34 отслеживаемых европейских банков. При отметке 60% будут затронуты всего 10 банков.

Постепенное введение более твёрдых правил дало бы возможность европейским банкирам приспособиться к новым условиям. В соответствии с графиком, что предлагают сейчас в Базельском комитете, адаптационный период продолжится до 2025 года. Как напоминает The Economist, к тому времени преодолеет почти два десятилетия с того момента, в то время, когда дала первые трещины мировая экономика.

Part 8 — Tess of the d#39;Urbervilles Audiobook by Thomas Hardy (Chs 51-59)

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: