Не надо ампутаций

- kbrbank

Не надо ампутаций

Насильственная смерть средних по размеру банков не отправится на пользу отечественной банковской совокупности Насильственная смерть средних по размеру банков не отправится на пользу отечественной банковской совокупности

Михаил Матовников (Помощник председателя совета директоров рейтингового агентства Интерфакс, кандидат экономических наук)

Издание Специалист

 

В 2001 году в первый раз за достаточно продолжительное время число снова зарегистрированных банков превысило число банков, лицензия которых была отозвана. Количество действующих в Российской Федерации банков снова стало расти.

По иронии судьбы как раз на данный момент, на протяжении реформы финансовой системы России, встал вопрос о резком сокращении числа действующих банков. Опубликованные в первых числах Августа предложения коммисии РСПП по реформированию финансовой системы методом разделения банков на федеральные и региональные на фоне резкого повышения требований к капиталу банков были шокирующими для многих участников рынка (подробное обсуждение дорог реформирования финансовой системы см. Специалист N30 от 20 августа 2001 г.).

Постепенное уменьшение возможностей для действенной деятельности небольших банков — объективная закономерность. Но величина и качество управления банка связаны далеко не линейно. Работа с большими клиентами и большими кредитными рисками соответствующим образом увеличивает и риски банков. Средние же банки, в особенности региональные, в намного большей степени способны обеспечить должную диверсификацию кредитного портфеля.

Анализ надежности банков частенько говорит о том, что положение средних банков заметно лучше, чем наибольших представителей банковского бизнеса.

Как раз средние банки являются группой, в которой происходит деятельный процесс поиска новых рынков для развития. Верное определение собственной рыночной ниши снабжает кроме того маленькому банку возможность нормально развиваться и приобретать прибыль. Концентрация упрочнений маленького банка на развитии отдельных видов банковских одолжений остается наиболее значимым способом сохранения его доли рынка, причем это относится не только российских, но и зарубежных банков в Российской Федерации.

Кто концентрирует риски

Принято вычислять, что с ростом капитала и активов растет диверсификация банковского бизнеса, но в Российской Федерации это не так. Разбирая денежное положение русских банков, не редкость тяжело по относительным показателям осознать, о большом либо о мелком банке идет обращение. Фактически по всем банкам настоящая диверсификация не достигается.

Заметным исключением есть Сбербанк, размеры которого велики, а корпоративные клиенты по отношению к банку выступают как раз в качестве клиентов, а не собственников, определяющих политику размещения активов. Кстати, в перечне наибольших американских банков Сбербанк имел возможность бы рассчитывать приблизительно на 41-е место.

Логично ожидать, что с ростом капитала и активов круг заемщиков банка будет расширяться, а кредитные риски — понижаться. Частично это, без сомнений, так. По мере роста активов отмечается постепенное понижение доли десяти наибольших кредитов в кредитном портфеле банка.

У самых небольших банков на десять наибольших заемщиков приходится практически 80% кредитного портфеля, у средних банков эта часть понижается до 55-65%, а у самых больших банков — в среднем до 45%.

Характерной чертой отечественной финансовой системы есть довольно высокая концентрация кредитных рисков. На десять наибольших заемщиков приходится добрая половина кредитного портфеля и практически 30% активов обычного российского банка. Наряду с этим при повышении активов кредитные риски банков не понижаются, а растут

Что касается доли наибольших кредитов в активах, различие выясняется заметно менее значительным. В случае если у самых небольших банков часть десяти наибольших кредитов в активах образовывает 35-40%, то в группе наибольших она понижается до 28%. По мере роста активов кредиты неспешно вытесняются инвестициями в национальные акции и ликвидными активами на корсчетах в ЦБ и коммерческих банках.

Но более серьёзным показателем рискованности есть не столько концентрация активов либо кредитов в требованиях к нескольким заемщикам, сколько отношение этих рисков к капиталу банка. Во всем рисков по отношению к капиталу картина выясняется прямо противоположной: наибольшие банки принимают на себя намного более высокие риски.

Наибольший кредит по отношению к капиталу в группе наибольших банков образовывает в среднем 31,5%, что кроме того больше большого значения, установленного ЦБ РФ для норматива Н6, — 25%. В группе банков с мельчайшими активами среднее значение норматива Н6 образовывает всего 16,1%.

Повышение капитала банков фактически ни при каких обстоятельствах не мотивируется рвением повысить диверсификацию рисков, под расширением бизнеса в следствии повышения капитала банкиры знают повышение лимита риска на одного заемщика, которое разрешит выдавать все громадные кредиты все тем же заемщикам. Нет потребности сказать, что подобное повышение капитала банка не ведет к росту его надежности. Более того, в случае если в следствии повышения капитала банк выясняется способен выдать своим заемщикам еще громадные кредиты, то благодаря повышения количества кредита, взятого заемщиком, растут кредитные риски, соответственно, при повышении капитала возможность банкротства банка может кроме того вырасти, а не снизиться.

Ну а вдруг в следствии слияния нескольких банков капитал оказавшейся кредитной организации возрастет, вовсе не обязательно, что все заемщики смогут взять больше кредитов. Весьма возможно, что клиенты банка, осуществляющего поглощение, окажутся в привилегированном положении и увеличат количество заимствований, тогда как обеспеченность кредитом вторых заемщиков может кроме того снизиться.

Центробанк регулирует и совокупный количество больших кредитных рисков, принимаемых на себя банками (норматив Н7), осознавая под большим кредитным риском кредит, превышающий 5% капитала банка. Максимально допустимое значение норматива Н7 для банков установлено на уровне 800%, но в действительности у многих банков значение норматива Н7 не превышает 300-400%. Согласно данным на 1 июля 2001 года, данный норматив нарушали всего шесть банков, и ЦБ перевел его в разряд рекомендательных, за нарушение которых к банкам не используются санкции и каковые не учитываются при отнесении банков к группам риска.

Так, кредитные риски у наибольших российских банков не ниже, а выше, чем у банков с меньшим размером активов. Вероятным доводом в пользу более высокой надежности наибольших банков есть то, что у них обслуживаются лучшие клиенты, а потому при громадных количествах кредитов их риски ниже за счет более большого качества кредитов. Но эти не подтверждают эту догадку.

По окончании кризиса 1998 года неприятностей с кредитным портфелем у наибольших банков было не меньше, а довольно часто кроме того больше, чем у средних банков. Об этом красноречиво свидетельствует часть просроченных кредитов в кредитном портфеле банков в зависимости от размера активов. Нехорошие показатели качества демонстрируют как раз наибольшие и самые небольшие банки.

Уровень качества же кредитов средних банков в течении всех последних лет выясняется заметно выше.

Розничный банк по-русски

Политика размещения активов небольших и больших банков принципиально не отличается, но ее последствия оказывают на экономику в целом весьма различное влияние. В случае если независимо от размера банка приблизительно равная часть активов достается нескольким заемщикам, то в пассивах банков наблюдаются серьёзные качественные трансформации. По мере укрупнения бизнеса, в большинстве случаев, скоро растет число клиентов банка.

В следствии банк неспешно получает вероятность поддержки и системообразующее значение со стороны страны при появления у него денежных затруднений возрастает.

Большой размер разрешает банкам инвестировать в привлечение ресурсов большие средства. Для этого употребляются как прямая реклама в массмедиа, имиджевые акции, так и затратные карточные программы, создание передовых совокупностей работы с клиентами. В следствии наибольшие банки реально выясняются заметно более действенными в привлечении ресурсов, чем их более небольшие соперники.

В Российской Федерации банк считается розничным, если он завлекает большие суммы средств частных вкладчиков. Наряду с этим размещаться активы для того чтобы банка смогут в полной мере классическим методом — на кредитование ограниченного числа больших акционеров и клиентов банка

Многие из банков, ушедших с банковского рынка в следствии кризиса 1998 года, имели хорошие совокупности привлечения ресурсов. К примеру, у СБС-Агро была наибольшая в стране сеть банкоматов, Инкомбанк, Российский кредит и тот же СБС-Агро инвестировали громадные средства в создание филиальной сети и привлечение вкладчиков, но все это никак не повышает надежность банка.

Парадоксальным образом в Российской Федерации розничным банком именуется тот банк, что привлек больше всего средств населения. Наряду с этим политика размещения активов для того чтобы банка возможно охарактеризована как распределение активов в пользу главных акционеров и не различаться принципиально от политики небольшого банка. Реально розничный банк, имеющий диверсифицированные большое привлечения количество и источники ресурсов клиентов, обязан соответствующим образом размещать собственные активы.

Диверсификация кредитных рисков российских банков в зависимости от места регистрации банка

 

Вовсе не уникум

Структуры банковских совокупностей России и США достаточно похожи

Русского финансовую систему при сравнении с зарубежными банковскими совокупностями принято ругать за высокую концентрацию активов в нескольких засилье и банках небольших банков. Но все в значительной степени зависит от базы сравнения. В частности, оказывается, что структура банковских совокупностей России и США достаточно похожа.

В Соединенных Штатах на конец 2000 года трудилось 8356 банков, а в Российской Федерации на середину 2001 года — 1322 банка. При сравнении в большинстве случаев сопоставляют долю десяти либо ста наибольших американских банков в активах всех американских банков и долю десяти и ста наибольших российских банков в активах русских банков. Для американских банков эти показатели составляют 37,8% и 72,2% соответственно, а для русских — 53,8% и 82,1%. Разрыв по величине активов между наибольшим и сотым банком в Соединенных Штатах образовывает 81,1 раза, а в Российской Федерации — 246,9 раза. Эти сведенья, казалось бы, красноречиво говорят об высокой концентрации банковских активов в Российской Федерации.

Но первые сто банков в Российской Федерации — это 7,6% общего количества банков, трудящихся в стране, а для США первые сто банков — это 1,2% общего количества банков. Для России данной доле соответствует всего шестнадцатый по размеру активов банк. В случае если же посчитать различие в активах между первым и шестнадцатым по размеру активов банком в Российской Федерации, возьмём всего 31 раз.

Более того, активы наибольшего американского банка в 316 раза больше средней величины активов американских банков, а в Российской Федерации активы Сберегательного банка больше активов среднего российского банка всего в 340 раз.

В статистике бюллетеня Федеральной резервной совокупности США большими банками считаются банки с активами более 100 миллионов долларов, таких банков в Америке на 31 марта 2001 года насчитывалось 3431. На 1 июля 2001 года 92 русских банка имели возможность бы в соответствии с этим определением принимать во внимание большими.

В противном случае говоря, в случае если разглядывать как раз пропорцию распределения активов в финансовой системы России, то она не резко отличается от американской, более того, по последовательности показателей степень концентрации активов в банковской совокупности России немного ниже, чем в среднем по американским банкам.

Заметным отличием есть то, что в Соединенных Штатах несколько наибольших банков есть заметно более плотной. Активы наибольшего банка всего на 38,3% больше активов второго по размеру банка, а третий банк уступает второму немногим более 1%. В Российской Федерации же активы Сберегательного банка превышают активы следующего за ним Внешторгбанка практически в пять раз, а активы Внешторгбанка, со своей стороны, на 40% больше активов третьего по этому показателю Газпромбанка. Но в целом, в случае если сравнивать структуру финансовой системы не небольших стран и России Европы, а России и США, различия выясняются заметно меньшими, чем принято полагать.

Структура финансовой системы США
Структура финансовой системы России

Жизнь после ампутации

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: