Оперативное планирование в банке: прагматичный подход

- kbrbank

Оперативное планирование в банке: прагматичный подход

«В скоро изменяющихся рыночных реалиях планировать на год и более вперёд — непозволительная роскошь»,— вычисляет Сергей Савицкий, младший партнёр МcKinsey Company. В собственной статье в газете «Ведомости» он призывает перейти от на данный момент как «продолжительного, но разового мероприятия» к «постоянному процессу с высокой степенью адаптивности к изменяющимся рыночным реалиям».

Но с таковой мотивацией тяжело дать согласие. Любой участник любого рынка от торговца шнурками на колхозном рынке до стартапера в финтехе сообщит, что его рынок характеризуется «изменяющимися рыночными реалиями». Консервативный финсектор, конечно, не исключение.

Не это есть обстоятельством, для чего банкам направляться заниматься планированием чаще, чем раз в год.

Как проактивно реагировать на появляющиеся риски? Как обеспечить достаточность ресурсов для осуществления новых операций кредитования? Как не допустить избыточного количества в среднем более дорогих, но более стабильных ресурсов?

Как выстроить действенную совокупность управления пассивами и активами банка?

Ответ на эти вопросы — выстраивание совокупности управления пассивами и активами.

«Совершенно верно своевременно» в коммерческом банке

Естественное вызревание баланса может привести к нарушению нормативов в будущем, даже в том случае, если банк ведёт бизнес «как в большинстве случаев»

Структура баланса банка в любой момент времени ограничена бессчётными регуляторными нормативами. Достаточность капитала ограничивает количество принятых банком рисков, нормативы ликвидности — структуру баланса по остаточной срочности и его состав с позиций банковских продуктов, из которых он организован (в частности, текущие и расчётные квитанции, счета до востребования учитываются при расчёте нормативов ликвидности по-различному, в зависимости от типа клиента).

Естественное вызревание баланса, вызванное, к примеру, контрактным либо простым поведенческим погашением отдельных денежных инструментов, может привести к нарушению нормативов в будущем, даже в том случае, если банк ведёт бизнес «как в большинстве случаев». Такие нарушения прогнозируются заблаговременно, но зависят от текущей экономической обстановки. Задача планирования — предотвратить происхождение обстановки, в то время, когда предсказуемое возрастание резервов пошлёт норматив достаточности капитала ниже установленного регуляторного значения: или умерить количество кредитования, или своевременно привлечь нужный экономический капитал.

Большие инвестиционные сделки (к примеру, в зарубежной валюте) требуют заблаговременного привлечения ресурсов для их фондирования. Это требование актуально как для больших банков с необходимостью участия в проектах национального масштаба, так и для менее больших, а также сложно сообщить, для кого более актуально.

Привлечение средств в некоторых валютах, к примеру в евро, не сопровождается прибыльным размещением. Отсутствие спроса на кредиты в евро — факт прогнозируемый. Заблаговременное планирование размещения в евро имело возможность бы внести коррективы в замыслы по привлечению и разрешить избежать сложившихся убытков.

В общем, все виды фондирования (финансовые средства, экономический капитал и пр.) в банке должны быть сбалансированы с его потребностями. Недочёт фондирования повышает риски банка, избыток — снижает прибыльность банка. Опыт говорит о том, что банки, имевшие на вооружении своевременный замысел как инструмент управления пассивами и активами, не испытывали в кризис 2014 года неприятностей с ликвидностью.

Замыслы банка

Фактически все банки имеют годовой денежный замысел. Данный денежный замысел, в большинстве случаев, ориентирован на денежный итог (иные показатели и годовую прибыль денежной эффективности банка), и бюджетирование затрат. С позиций управления балансом данный замысел основан на усреднённых за периоды балансах банка. Конечно, в действительности баланс банка может значительно отличаться от запланированного в денежном замысле.

К примеру, банк концентрирует ресурсы для большой инвестиционной сделки, которая, не смотря на то, что и включена в денежный замысел, пока не реализована. Или банку удалось привлечь недорогие нестабильные средства клиентов, каковые по определению не смогут быть предусмотрены замыслом с годовым горизонтом.

Горизонты управления определяются сроками оборачиваемости отдельных банковских сумок

Годовой горизонт, обусловленный фокусом на денежный итог, это то, что делает денежный замысел фактически неприменимым для управления балансом. В ноябре действует замысел, утверждённый в ноябре прошлого года и подготовленный на базе данных августа прошлого года. Так, он уже устарел фактически на полтора года.

Для действенного управления банку нужен инструмент более маленького горизонта. Таким инструментом есть своевременный замысел. Горизонты управления определяются сроками оборачиваемости отдельных банковских сумок. Эти русском финансовой системы говорят о том, что эффекты принятых решений по поводу корпоративного кредитования либо розничного привлечения ( 43% и 31% баланса финансовой системы соответственно) становятся заметны спустя квартал.

Подготовка кредитной сделки в большинстве случаев занимает время, сравнимое с кварталом.

Финансовая система по результатам июля: взор аналитика Воображаем вашему вниманию обзор финансовой системы по результатам июля 2016 года. Изложим главные факты, а с самим обзором вы сможете ознакомиться ниже.

 

Своевременный замысел фокусируется на структуре баланса, в которой обязана учитываться и сезонность, и текущая экономическая обстановка. Горизонтом своевременного замысла должен быть именно квартал, а сам замысел обязан корректироваться каждый месяц. Своевременный замысел — это самый действенный инструмент управления балансом банка.

Как выстроить своевременный замысел

Главное внимание в своевременном планировании будет уделяться балансу главной деятельности банка

Организация процесса формирования своевременного замысла обязана, разумеется, учитывать специфику операций банка, структуру его центров прибыли (бизнес-подразделений), необходимость соблюдения всех установленных в банке и для банка нормативов и лимитов. Построение для того чтобы процесса — непростой проект в банке, что направляться реализовывать, а также, опираясь на познание всех инструментов управления пассивами и активами. В ответе данной задачи смогут быть нужны профильные консультанты.

В краткой статье возможно лишь сформулировать кое-какие правила, которыми направляться руководствоваться при формировании своевременного замысла.

1. Баланс банка должен быть поделён на две части, два баланса. Главное внимание в своевременном планировании будет уделяться балансу главной деятельности банка. Нестабильные части остатков на квитанциях клиентов, вероятное избыточное привлечение кратковременных средств клиентов будут вырабатывать нестабильные части баланса, каковые, со своей стороны, смогут различаться по степени (не)стабильности и способам управления.

2. В каждом балансе нужно выделить те сумки, за счёт операций в рамках которых будет регулироваться баланс банка. Для больших банков такими сумками есть привлечение средств корпоративных клиентов на сроки до семь дней, для менее больших — операции прямого РЕПО либо вложений в высоколиквидные облигации. Правила формирования этих сумок в рамках своевременного замысла являются базой свода баланса банка.

3. Количества некоторых продуктов (к примеру, количества кредитования) будут определяться изначально бизнес-подразделениями (на протяжении подготовки замысла они смогут корректироваться). Замысел по вторым продуктам будет формироваться в рамках своевременного планирования и предписываться бизнес-подразделениям (к примеру, замысел по структуре корпоративного привлечения). Замысел некоторых подразделений будет задавать количества новых сделок, у других — количества балансовых остатков и, быть может, их структуру (к примеру, остаточную срочность).

Активность бизнес-подразделений моделировать бессмысленно

4. Нужна высокотехнологичная инфраструктура в виде ALM-совокупности, «наполненной» широкой номенклатурой моделей. Модели необходимы чтобы спрогнозировать его характеристики и баланс (значения нормативов и т. п.) на любую дату в течение горизонта планирования (разработка динамического баланса). Модели разрешают выяснить характеристики и объём различных эшелонов стабильности привлечённых ресурсов. Эти модели являются базой чтобы получить доход от нестабильности.

Модели необходимы, дабы проверить выполнимость предписанных бизнес-подразделениям замыслов. Значимой группой моделей являются те, каковые разрешают связать балансовые новых остатки и объёмы операций по ним.

5. Не нужно пробовать исчерпывающе моделировать то, что возможно директивно задать. Активность бизнес-подразделений моделировать бессмысленно. Значительно вернее ею руководить.

6. ALM-совокупность без моделей, созданных в банка, мертва. Опыт говорит о том, что встроенные в кое-какие промышленные ALM-совокупности модели не применимы к русским реалиям либо ответу задач своевременного планирования в конкретном банке. Как раз исходя из этого разработчики ALM-совокупностей встраивают в них интерфейсы, разрешающие реализовывать модели, созданные самим банком.

7. Не нужно совмещать в рамках одного процесса и скользящее своевременное планирование с горизонтом три месяца, и скользящее денежное с горизонтом 12 месяцев, и скользящее стратегическое планирование с горизонтом три-пять лет. Эти инструменты управления решают различные задачи с различными требованиями по точности и по формируемым бизнес-ответам. Их использование должно быть согласовано, но попытка реализовать всё на единой платформе, вероятнее, упадёт под собственной тяжестью.

Универсальных лекарств не бывает. Универсальным лишь яд не редкость.

8. Своевременный замысел обязан утверждаться комитетом по управлению пассивами и активами или правлением банка и быть необходимым к исполнению, а не ориентиром. расчёта и Процедуры фондирования денежного результата на базе совокупностей трансфертного ценообразования должны быть согласованы с процедурами своевременного планирования.

Итак…

…действенный своевременный замысел разрешает:

• повысить эффективность применения ресурсов банка за повышения оптимизации стабильности и счёт заимствований чистого процентного дохода; совокупный экономический эффект может составить 20–50 bp в виде роста процентной маржи и 3–6% в виде роста доходности акционерного капитала, среди них и за счёт понижения уровня риска;

• снизить уровень риска, которому подвержен банк, в особенности риска ликвидности;

• выстроить действенную совокупность управления процентным риском;

• расширить доходы банка за счёт инвестирования нестабильных остатков на организации системы и счётах клиентов управления этими остатками.

Разведопрос: Дарья Варновская о внедрении в церковь саентологии

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: