Private banking в условиях неопределенности и теория игр джона нэша

- kbrbank

На данный момент русским банкам приходится трудиться в жёсткой конкуренции и условиях нестабильности. Это, со своей стороны, заставляет банкиров искать новые пути развития банковского бизнеса, наряду с этим традиционно решая задачи минимизации рисков и увеличения доходности от операций.

Принятие ответов в условиях нестабильности ситуации на рынке — сложная задача. Тем более в случае если речь заходит о выборе оптимального предложения для клиента с учетом приемлемых показателей по доходности и риску.

У подавляющего числа банков схожи как сами предлагаемые рынку услуги и продукты, так и их цена для клиента

Такое ответ, учитывающее совокупное влияние бессчётных факторов (риск, доходность, регуляторные ограничения), может носить сложный технологический темперамент. Быть может, этот факт побуждает банки создавать сервисы с применением робоэдвайзеров, каковые, со своей стороны, разрешают в автоматическом режиме решать вопросы управления капиталом в соответствии с профилем клиента.

Ответ данной задачи усугубляется еще тем, что у подавляющего числа банков схожи как сами предлагаемые рынку услуги и продукты, так и их цена для клиента. И тут появляется необходимость разработки инновационных продуктов и их продвижения в условиях, снова же, нестабильности рынка и жёсткой конкуренции.

Уместно выделить высказывание, с которым нереально не дать согласие, И. А. Никоновой и Р. Н. Шамгунова в их книге «стоимость и Стратегия» о том, что само рвение к получению конкурентного преимущества очень сильно мешает новаторству: «Борьба с соперниками дает эффект прямо противоположный желаемому.

нестабильность и Конкуренция рынка создают для банковского бизнеса не только дополнительные риски, но и возможности

В то время, когда перед менеджерами ставят задачу создать новые конкурентные преимущества, они, в большинстве случаев, начинают с того, что сравнивают положение собственной компании с соперничающими компаниями, оценивают их деятельность и пробуют сделать то же самое, но лучше. Получается, что деятельность компании определяется деятельностью и нормами ее соперников. В следствии огромные упрочнения ведут не более чем к нескончаемому совершенствованию того, что уже имеется Фокус в стратегическом мышлении направляться делать не на борьбу, а на потребителя».

нестабильность и Конкуренция рынка создают для банковского бизнеса не только дополнительные риски, но и возможности. Дабы избежать кризисных обстановок, топ-менеджеры банков должны принимать выверенные с учетом риска ответа в условиях неопределенности. Из множества известных подходов и методов к принятию ответов громаднейший интерес воображают те, каковые позволяют учитывать многокритериальность и неопределенность и разрешают выбирать решения из множества альтернатив разного типа при наличии определенного комплекта параметров.

Сотрудникам универсальных банков (больших и малых) приходится трудиться (не заявить, что это легко) по принципу «отлива и прилива»: завлекать клиентов на кредитование при излишней ликвидности банка и трудиться на привлечение депозитов при нехватке такой.

В индустрии Private Banking Wealth Management с позиций клиентского предложения трудиться по такому принципу не окажется:

  • не та конъюнктура рынка,
  • не сходится с целью клиента (депозиты и кредиты для него не самоцель, у клиента вторая сверхзадача), но тут нужно сделать оговорку, и мы потом к ней возвратимся,
  • другая поведенческая психология клиента.

Довольно оговорки. Клиентов сегмента Private Banking Wealth Management принято ранжировать следующим образом:

  • сегмент весов-эффлюент (mass affluent),
  • сегмент хаи?нет (high net worth individual, HNWI),
  • сегмент ультрахаи?нет (ultra high net на данный момент individual, UHNWI).

У российских клиентов Private Banking сегмента весов-эффлюент смогут приводить к интересу продуктовые условия по депозитам и кредитам банка. Как раз по данной причине в статье употребляется связное написание Private Banking Wealth Management, поскольку клиентов следующих двух сегментов: хайнет и ультрахайнет — интересуют в основном услуги Wealth Management Family Office. И это, пожалуй, одна из главных отличительных изюминок российского премиального обслуживания клиентов от зарубежного.

Согласно данным Knight Frank’s The Wealth Report, структура инвестиций ультрахайнетов из России в 2015 году распределялась следующим образом:

  • элитная жилая недвижимость — 28%,
  • наличные — 21%,
  • личный бизнес — 20%,
  • денежные инструменты — 19%,
  • коммерческая недвижимость — 8%,
  • драгоценные металлы — 2%,
  • предметы роскоши — 1%.

При моделировании вероятных рисковых сценариев, воображает громадной интерес возможность применения теории Дж. Неймена и О. Моргенштерна «экономическое поведение и Теория игр»

В полной мере разумеется, что при столь разностороннем клиентском предпочтении денежному советнику индустрии Private Banking Wealth Management нужно владеть экспертными знаниями в указанных областях. Для него крайне важно в условиях неопределенности суметь осуществить некоторый синтез рациональных ответов как вероятно новый вид комплексного обслуживания премиального клиента.

И тут, при моделировании вероятных рисковых сценариев, воображает громадной интерес возможность применения теории Дж. Неймена и О. Моргенштерна «экономическое поведение и Теория игр». Продолжателем данной теории стал Джон Нэш, что в первой половине 90-ых годов двадцатого века был удостоен Нобелевской премии за работу, которая стала потом носить наименование «Равновесие Нэша».

Один из главных тезисов теории Нэша: «Любая конечная игра имеет точку равновесия».

Private banking в условиях неопределенности и теория игр джона нэша

Джон Нэш стал прототипом храбреца фильма режиссера Рона Ховарда, вышедшего на экраны в 2001 году называющиеся A Beautiful Mind (в русском прокате «Игры разума»). Ключевую роль в фильме сыграл Рассел Кроу. Фильм в итоге взял четыре премии «Оскар».

Теория несомненно незаурядного человека и гениального математика не есть единственным предложением к ответу подобного рода задач, она возможно использована в числе других. Но нужно учитывать: на данный момент уже нельзя отрицать тот факт, что происходит проникновение экономико-математических способов во все сферы принятия ответов, в том числе и в индустрии банковского обслуживания состоятельных клиентов.

Чем это не учебный кейс для финансовых советников и банкиров?

И чем более нестандартными и креативными в собственном предложении будут подходы к принятию равновесных ответов в условиях неопределенности, тем лучше для всех заинтересованных сторон.

И еще вопрос: чем это не учебный кейс для финансовых советников и банкиров называющиеся, к примеру, «Принятие ответов в условиях неупорядоченных систем и неопределённости»?

Саммари: Теория игр — Авинаш Камалакар Диксит и Барри Дж. Нейлбафф

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: